トレンドフォロー型のEAとレンジ相場に強いEAの違いについて

トレンドフォロー型のEAには厳しかった1年

こんにちは、大介です。

2019年も終わりですが、みなさんはどんな1年でしたか?

トレンドフォロー型のEAにとって、今年は厳しい1年となりました。某有料EAの販売サイトを見ていると、1000人を超えるトレンドフォロー型のEAも今年は大きく調子を崩して販売停止となっています。それくらい2019年はEAの厄年でした。

私自身もトレンドフォロー型のEAだけでなく、色々なEAを組み合わせたポートフォリオ運用の大切さを実感し、「来年こそは!」と勉強中です。

そこで、今回は私が学んだトレンドフォロー型のEAとレンジ相場に強いEAの違い、そしてポートフォリオ運用について、まとめさせていただきます。

以下が今回の目次となっております。

  1. そもそもトレンドとレンジとは?
  2. トレンドフォロー型のEAとは?
  3. レンジ相場に強いEAとは?
  4.  儲けるためのポートフォリオ運用

1.そもそもトレンドとレンジとは?

イラスト-解説

FXの値動きは、トレンド相場(上昇と下降)とレンジ相場の2つに分類されます。

  • 上昇トレンド:高値と安値を切り上げながら右肩上がりの相場
  • 下降トレンド:安値と高値を切り下げながら右肩さがりの相場
  • レンジ(横ばい):一定の値幅で価格が上昇や下降を繰り返す相場

私は裁量のトレードもやっておりましたが、トレンド相場とレンジ相場って後から見るとよくわかるのですが、リアルタイムでチャートを見ていると案外難しい。長期の時間軸でみるとトレンドになっているのに、短期の時間軸で見るとレンジになっているとかもあります。ここからレンジが始まりますよと明確なサインが出ればいいのですが、そんなものは存在しません(笑)

最初は「レンジになりそうかな?」という疑問から始まり、その後の値動きで「やっぱりレンジになった」とか「トレンド相場になった」とか徐々に形成されていくものです。

相場の7割はレンジ相場、3割はトレンド相場とよく言われていますが、実際は、乱高下相場、ランダムに動く相場、レンジかと思ったらトレンドに転換する相場など、いろいろな相場があります。

だから、トレンドフォロー型のEA・レンジ相場に強いEAのどちらにも、乱高下相場やランダムに動く相場などでいかに損失を少なくするか、エントリーしないかが重要です。

2.トレンドフォロー型のEAとは?

イラスト-自動売買

トレンドフォロー型のEAは、もっとも定番なロジックだと思います。トレンドが出ている方向にエントリーします。裁量トレードと同じように上位軸のトレンドを確認し、取引時間軸のRSIやボリンジャーバンドなどで、押し目・戻り目でエントリーするものが多いです。

面白いのが、仮に同じタイミングでエントリーするEAがあったとしても、細かく利益を取っていくもの、トレーリングストップで大きな利益を狙うなど、EAの決済ロジックによって結果が変わります。

また、トレンドといっても、色々な種類があります。

  • 押し目、戻り目をしっかりつけて伸びていくトレンド
  • 一方的にグングン伸びるトレンド
  • 時間をかけてゆっくり伸びるトレンド

同じトレンドフォローのEAであっても、得意とする値動きが全く異なるので、上手く組み合わせるのがポートフォリオを組むコツです。

 3.レンジ相場に強いEAとは?

イラスト-チャートのレンジ相場

またレンジ相場に強いEAも色々な種類があります。

トラリピ系といった自分が想定したレンジで取引するもの、値動きがレンジになりやすい東京時間でレンジ戦略をとるもの等、たくさんあります。

トレンドフォロー型のEAと同じで、決済ロジックによって大きく成績が変わります。レンジ系EAの特徴としては、高勝率で、リスクリワード(平均利益÷平均損失)が小さくなります。

同じレンジ相場に強いEAであっても、得意とする値動きが異なります。

4. 儲けるためのポートフォリオ運用

イラスト-儲ける

ここまで、トレンドフォロー型のEAとレンジ相場に強いEAの特徴について紹介しました。

同じトレンドフォロー型のEAあるいはレンジ相場に強いEAでもエントリーや決済のロジックで、全く別物になるということをとりあえず理解してもらえればOKです。

でも、一番気になるのは、「儲かるためには、結局どうすればいいの?」ということだと思います。

私の考えは、「EAを組み合わせてポートフォリオ運用」を行うことです。

ポートフォリオ運用を行うといっても、「トレンドフォロー型のEAとレンジ相場に強いEAを1つずつ運用しましょう」など実際にEA運用していない人のような無責任なことは言いません。

誤解を恐れずに言えば、トレンドフォロー型やレンジ相場に強いEAはそこまで意識しなくて良いと思っています。

ドローダウンの時期が異なるEAを選ぶこと

ポートフォリオ運用では、最大損失を小さくするため、ドローダウンの時期が異なるEAを選ぶことが大事です。

例えば、年間を通して100万円の利益をあげるEAがたくさんあって、全て年間の最大ドローダウンが20万円だったとしましょう。(うらやましいですが・・)

  • トレンドフォローEA1
    1月~10月が+10万円、11月~12月がー10万円
  • トレンドフォローEA2
    1月~2月がー10万円、3月~12月が+10万円
  • レンジEA
    1月~10月が+10万円、11月~12月がー10万円

上のような損益だった場合に、トレンドフォローEA1とレンジEAを組み合わせて運用したとしても、最大ドローダウンの時期が被っていれば年間を通して40万円の損失に耐えなければなりません。

逆に、トレンドフォローEA1とトレンドフォローEA2を組み合わせて運用しても、最大ドローダウンの時期がズレているため、年間を通して、月間の損失が0円です。

どちらの例でも年間を通して200万円の利益をあげることができますが、どちらがハラハラせず運用できるかといえば、月間損失がなかったトレンドフォローのEAを組み合わせた例だと思います。

  • 同じトレンドフォロー型のEAでも、どんなトレンド(緩やかなトレンド、急なトレンド)に強いのか
  • レンジ相場に強いEAでも、どんなレンジ(トレンド発生直後に起こるレンジ、三角保ちあい等のゆるやかに形成されるレンジ)に強いのか

それぞれ特徴がありますので、トレンドフォロー型やレンジ相場型に強くこだわらず、最大ドローダウンの時期がズレるEAを選べばいいと私は考えています。

コツとしては、取引通貨を変えてみたり、取引時間軸の異なるEAで運用することです。

無料で使える「Quant Analyzer」

最後になりますがEAの相関を見るためには、無料で使える「Quant Analyzer」を使うのが便利です。

https://fx-jidou.net/fx-auto/3414.html

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