FX自動売買ではどんなEAを組み合わせてポートフォリオを組むのが良い?

こんにちは、大介です。

今回は、最近私が力を入れているポートフォリオ運用についてご紹介します。

自動売買で運用を考える時に、1つではなく複数のツール(自動売買プログラム)を組み合わせて使うことを「ポートフォリオ運用」と呼びます。

なぜ複数のツールを組み合わせるのが良いのか、そして何を基準で組み合わせるのか、ロット数はどうやって決めるのかをご紹介したいと思います。

以下が今回の目次となっております。

  1. なぜ複数の自動売買プログラムを組み合わせるのが良いのか
  2. ポートフォリオ運用のためにQuant Analyzer4を使う
  3. どのようなEAを組み合わせるのが良いのか

1. なぜ複数の自動売買プログラムを組み合わせるのが良いのか?

イラスト-解説

まず、トレードにおいて大事なことは優位性です。エッジがあるともいいます。

EAだけでなく裁量トレードも当てはまりますが、トレーダーは自分のルールに基づいた優位性を信じてエントリーを繰り返します。仮に勝率60%で利益20pips、損切り20pips(ペイオフレシオ1)の手法があるとしましょう。

運用していく中で4連敗することもありますが、トレーダーはエッジを信じて勝負をしていきます。短期的には負けることがあっても、長期的には確実に利益を積み重ねることができるからです。

なので、大前提として「エッジのあるロジック」ということがFXをする上では大事になってきます。

ドローダウンの額や期間を抑えることができる

話をEAに戻して、なぜ複数のツールを組み合わせるのが良いでしょうか。それは、複数のエッジを利用することで、ドローダウンの額や期間を抑えることができるためです。

FXにおいて、エッジは1つではありません。トレンドフォロー・逆張り・レンジ戦略・仲値トレードなど色々あります。

そして、単純にトレンドフォローといっても、

  • 使う時間軸
  • エントリーロジック(RSIやボリバン)
  • 決済ロジック(利益を大きく狙うのか、利益をコツコツ狙うのか)

で全く別物となります。

同じ相場はありませんので、それぞれのロジックで苦手な相場も変わってきます。仮に1つのEAしか使っていなければ、ドローダウンが来た時に運用を停止したくなってしまいませんか。

どんな優秀なEAでもドローダウンの時期というものは存在します。

こちらは某有料サイトで人気のあるEAですが、2005年の後半から2008年にかけて利益更新できない時期が882日あります。(max stagnationが最大低迷期間)

そして、もう1つ、こちらも人気のあるEAです。

2015年から2017年にかけて利益を更新できない期間が883日もあります。

どちらも右肩あがりで優秀なEAですが、意外と最大利益を更新できない期間は長いです。2年以上も利益が更新できないと運用をストップさせてしまいますよね。

ですが、この2つのEAを組み合わせた運用した場合、最大ドローダウンの期間は248日まで短縮されます。

この例のように、ロジックが異なるEAでポートフォリオ運用をすることで最大損失期間を短くすることができます。

1つの自動売買ソフトを信じ、大きなロット882日も我慢できますか。たしかに現在の相場にあっていれば短期的に大きな利益を得ることは可能でしょう。

ですが、複数の自動売買ソフトを使って、ロットを抑えめでポートフォリオ運用する方が良いと考えています。

2.ポートフォリオ運用のためにQuant Analyzer4を使う

イラスト

それでは、さっきの分析をどのように行うかご紹介します。

無料の「QunantAnalyzer4」を使いましょう。自動売買の開発者やベテランの運用者はほとんどの方が利用しているツールだと思います。

https://strategyquant.com/quantanalyzer/download/

ツールがダウンロードできたら起動させ、「LoadReport」を選択しましょう。

次に解析したいバックテストファイルを選択して、OKを選択します。

※複数選択も可能です。

確認画面が表示されますので、ここではContinueを連続で選択します。

「Simple strategies」タブにバックテストの結果が読み込まれました。

ここからが面白いところです。

続いて2つの自動売買ソフトを組み合わせてみましょう。

2つのバックテスト結果にチェックをいれ、「Create Portfolio」を選択します。

すると、「Simple strategies」タブではなく「Portfolios」タブに2つのEAを組み合わせたバックテスト結果が表示されています。

どんどんいきましょう。

「Equity chart」タブを選択します。

上のように2つのEAを組み合わせた結果が表示されます。

そして、最大低迷期間(Max stagnation)を確認するには、Stagnation MarkerのAlltimeを選択します。

すると、最大低迷期間が表示されました。

もちろん、「Simple strategies」タブで1つのEAの最大低迷期間も確認することが可能です。

そのまま「Simple strategies」を選択し、解析したいEAの結果を選択するだけで、確認することが可能です。

3.どのようなEAを組み合わせるのが良いのか

イラスト-疑問点

さきほどご紹介したように、QuantAnalyzer4を使ってポートフォリオ計画を立てることが可能です。

では、実際にどのようなEAを組み合わせるのが良いでしょうか。

それは、ロジックの違い、トレード時間軸、通貨ペア、色々ありますが一番分かりやすいのは相関が少ないEAを組み合わせることです。

各EAの相関もQuantAnalyzer4で解析可能です。

やってみましょう。

「Portfolio correlation」タブを選択し、「Compute」を選択します。

これでHourの相関が表示されました。

相関は時間、日、週、月の単位で確認できます。

私が一番参考にしているのは月単位の相関です。

「Month」に切り替えて、「Compute」を選択します。

マトリクス内で0.03と表示されていますね。QuantAnalyzer4の指標では0.4以下が相関が少ないEAということになっています。

仮に、似たようなロジックのEAを組み合わせた場合は、相関が0.76と表示されてます。その場合は、ドローダウンの時期が重なることも多いため、ポートフォリオ運用に適していないEAと判断することができます。

どんな自動売買ソフトを組み合わせて選ぶのが良いのか、という問いに関する私の答えとしては、「相関が少ないもの」です。そして、複数の自動売買を使う目的は、「最大損失額・最大損失期間を抑える」ためです。

それを分析するためには、無料で使える「QuantAnalyzer4」がオススメ(というか必須)だと思います。

今回紹介したのは「QuantAnalyzer4」でできる機能のごく一部です。ロット数を変えたり、期間を変えたり、色々分析に使える非常に優れたツールです。EA運用を本格的にやってみたい方は是非取り入れてみてはいかがでしょうか。

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